Ingénierie mathématique et sciences actuarielles (IMSA)

Ce cours vise à présenter les différentes méthodes de provisionnement déterministes et stochastiques utilisées en assurance non vie. Après avoir introduit le modèle de référence de Chain Ladder et les modèles factoriels à la De Vylder, un focus est fait sur la déclinaison stochastique de ces modèles à travers les modèles de Mack et GLM/bootstrap.