- Teacher: Julia CHARRIER
- Teacher: Michel MEHRENBERGER
Ce cours présentera les principaux algorithmes de simulation de variable aléatoire, les méthodes de Monte-Carlo, les méthodes dîtes MCMC (Monte-Carlo Markov Chain), dont l'algorithme de Metropolis-Hasting et l'échantillonneur de Gibbs, et les algorithmes d'optimisation stochastique (recuit simulé, algorithme de Robbins-Monro et gradient stochastique).
Cette page concerne le matériel pour les TPs.
- Teacher: Christophe GOMEZ
- Teacher: Erwan HILLION

- Teacher: Caroline BAUZET
- Teacher: Thierry GALLOUET
- Teacher: Maxime HAURAY
- Teacher: Sebastian MUELLER
- Teacher: Remi RHODES